0DTE Setup SPY
ดูตลาด วางแผน แล้วกลับมาทบทวนแต่ละไม้
สำหรับออปชัน SPY ที่หมดอายุภายในวันเดียว
📝 สรุปรอบตลาดTrading journal ▾
📘 0DTE คืออะไร (อ่าน 1 นาที)
0DTE ย่อมาจาก zero days to expiration แปลว่า ออปชันที่ หมดอายุวันนี้ ซื้อตอนตลาดเปิด (20:30 น. เวลาไทย) ตีสามตลาดปิดก็จบ · ITM (in the money) = ราคาวิ่งเลย strike ไปแล้ว สัญญามีมูลค่าจริง
ทำไมคนเทรด: ราคาสัญญาถูกกว่าสัญญาที่ยังเหลือเวลานาน และถ้า SPY วิ่งไปทางที่คิดเร็วๆ ราคาสัญญาขยับแรงมาก
ทำไมอันตราย: มูลค่าเวลา (theta) ละลายเร็วที่สุดในวันสุดท้าย ถ้า SPY นิ่งหรือวิ่งช้า สัญญาก็เสียมูลค่าไปเรื่อยๆ แม้จะเดาทางถูก
อยากอ่านละเอียด: บทเรียน 0DTE บนแผนที่ความรู้
📡 ภาพตลาด SPY
อ่านทิศจาก MACD เทียบราคา แล้วดู GEX และแรงหนุนจากตลาดอื่น
🧭 ขั้นตอนก่อนเปิดตลาด
1️⃣ ดู GEX Regime ก่อนเสมอ: ตรวจสอบว่า Net GEX เป็นบวกหรือลบ และราคาอยู่เหนือหรือใต้ Zero Gamma
• GEX ติดลบ (−) / ใต้ Zero Gamma: Market Maker = Short Gamma (เล่นตามแรงตลาด ขยายความผันผวน) ราคาไม่มีแรงต้านแบบดึงกลับ ตลาดจะวิ่งแรงทะลุหา Wall ได้ง่าย สัญญากำไรได้สูงเกินปกติ (300%–500%+)
• GEX เป็นบวก (+) / เหนือ Zero Gamma: Market Maker = Long Gamma (เล่นต้านแรงตลาด ดึงราคากลับ) ตลาดมักแกว่งในกรอบ เล่นรอบปกติ ตั้งเป้าขาย +100%
2️⃣ ดู Trend Indicator & ข่าว Macro: ดูแท่ง MACD 15m/30m/1h + VWAP + ข่าวเศรษฐกิจสำคัญ (เช่น CPI, ดอกเบี้ย) ว่าชี้ไปทางไหน
3️⃣ เลือกฝั่งแล้วรันเทรนด์: ถ้า GEX ลบ + สัญญาณ/ข่าวไปทางเดียวกัน สามารถเลือกฝั่ง Call หรือ Put แล้วถือรันเทรนด์ได้เลย เพราะ MM ช่วยซ้ำเติมแรงส่ง ไม่ต้องกลัวการเด้งกลับ และฝั่ง Put ปลดล็อกทันทีโดยไม่ต้องรอกราฟวัน (D)
ราคาจาก Yahoo Finance ผ่าน /api ของเว็บนี้ แต่ละราคามาจากต้นทางที่หน่วงไม่เท่ากัน ดูเวลาใต้แต่ละการ์ด · MACD คำนวณจากแท่งช่วงตลาดปกติ ค่าอาจต่างจาก Webull เล็กน้อย · สี "หนุน/กดดัน SPY" ทำตามกฎใน Playbook ของคุณ ไม่ใช่คำแนะนำซื้อขาย
🧱 Gamma Exposure (GEX)
ดูว่า Gamma กระจุกตัวที่ราคาไหน และ SPY อยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับ Wall · คำนวณจาก option chain อัปเดตทุก 1 นาทีเมื่อเปิดแท็บนี้
📈 กราฟ SPY
ราคาและเส้นอ้างอิง พร้อมสถิติช่วงแกว่งและจังหวะของวัน
📋 Playbook
กฎของผมเอง แบ่งตามจังหวะการเทรด ติ๊กเช็คก่อนกดซื้อทุกครั้ง (ติ๊กเก็บไว้ในเครื่องนี้ และล้างใหม่ทุกวัน)
🎯 Setups
รูปแบบเข้าเทรดที่ใช้ซ้ำ เลือกตามสภาวะตลาด แล้วเปิดอ่านเงื่อนไข
🧭 Trade Desk
แผนของแต่ละรอบตลาด พร้อมเหตุผลและเงื่อนไขก่อนเข้าเทรด
📖 ศัพท์ในแผนรายวัน แปลว่าอะไร
Call Wall = ราคาใช้สิทธิ (strike) ที่ GEX ฝั่ง Call มากที่สุด คนเทรดสาย GEX มักดูเป็น แนวต้าน (เพดานที่ราคาขึ้นไปแล้วชอบชะลอ)
Put Wall = ราคาใช้สิทธิ (strike) ที่ GEX ฝั่ง Put มากที่สุด มักดูเป็น แนวรับ (พื้นที่ราคาลงมาแล้วชอบชะลอ)
Zero Gamma (บางเว็บเรียก Gamma Flip) = ระดับราคาที่ Net GEX (Gamma Exposure รวม) เปลี่ยนเครื่องหมาย: ราคาอยู่ใต้เส้น Net GEX ติดลบ · อยู่เหนือเส้นเป็นบวก ตามแนวคิดนี้ ราคาเหนือเส้นมักแกว่งแคบกว่า ราคาใต้เส้นมักแกว่งแรงกว่า
GEX ติดลบ (−) vs เป็นบวก (+):
• GEX ลบ (ใต้ Zero Gamma): MM อยู่ฝั่ง Short Gamma ต้องเทรดตามแรงตลาด (ยิ่งลงยิ่งขาย ยิ่งขึ้นยิ่งซื้อ) ราคาจะวิ่งแรงเป็นเทรนด์ ทะลุหา Wall ได้ง่าย สัญญาทำกำไรได้สูง (300%–500%+) และไม่ต้องรอกราฟวัน (D) ในฝั่ง Put
• GEX บวก (เหนือ Zero Gamma): MM อยู่ฝั่ง Long Gamma ช่วยต้านแรงตลาด (คอยดึงราคากลับ) ตลาดมักแกว่งในกรอบ เล่นรอบปกติ ตั้งเป้าขาย +100%
กรอบที่ตลาดคาด (Expected Move) = ระยะที่ราคาออปชันบอกว่าตลาดคาดว่า SPY จะขยับได้ในวันนั้น เช่น ±4 แปลว่าคาดว่าจะวิ่งขึ้นหรือลงราวๆ 4 ดอลลาร์
ทุกค่าเป็นแค่ "ระดับที่ต้องจับตา" ไม่ได้บอกว่าราคาต้องหยุดหรือต้องเด้งตรงนั้น สีเขียวระบุ Call และสีแดงระบุ Put ตัวเลขแต่ละตัวบอกฐานไว้ข้างๆ (ราคาปัจจุบัน หรือราคาปิดวันก่อน) สีของฝั่งไม่ได้บอกกำไรหรือขาดทุน
📚 สถิติอ้างอิง: ราคาไปถึง Wall บ่อยแค่ไหน · ขนาดสัญญาแต่ละวันหมดอายุ ▾
📒 สมุดเทรด: รอบก่อนหน้า
หนึ่งรอบตลาด = หนึ่งใบ · ช่องขวาบอกกำไร/ขาดทุนของวันจากบันทึกเทรด
📚 คลังความรู้
คลิปและบทความเรื่อง 0DTE / Gamma Exposure ที่เก็บไว้ กดการ์ดเพื่อดูสรุปและลิงก์ต้นทาง
🤖 Paper Trade
ผลการทดลองด้วยเงินสมมติ แยกตามกฎของแต่ละพอร์ต
📋 กติกาเงินสมมติ
บอทซื้อขายด้วยเงินสมมติ (ไม่มีเงินจริง) ตามกฎชุดเดียวกับแท็บ ☑️ กฎ ทำงานเองทุก 15 นาทีช่วงตลาดเปิด แม้ปิดคอม · ทุกการซื้อขายแจ้งเข้า Discord
• 🧲 A · 📈 B · 📈⏳ B + กรอง (SPY) และ 📉 RSI 7 (QQQ): วันละ 1 ไม้ต่อพอร์ต · ไม้ละไม่เกิน 10,000 บาท (ซื้อจำนวนสัญญาเท่าที่งบพอ ไม่ทบกำไร) · ตั้งขายที่ 2 เท่าของราคาซื้อ (+100%) · ไม่ตัดขาดทุน ถ้าไม่ถึงเป้าจะถือจนตลาดปิดแล้วคิดมูลค่าที่เหลือ (อาจเป็น 0) · ไม่เปิดไม้หลัง 00:30 น.
• 🕰️ 2 ช่วง (เริ่ม 17 ต.ค. 2026 แทนแบบ 3 รอบ): ทุกไม้ไม่เกิน $1 · ⏳ ช่วง ① 21:00–00:00 น. 10,000 บาท เมื่อ 🧊 GEX นิ่ง และ MACD 15m + 30m ชี้ทางเดียวกับ VWAP · 🌙 ช่วง ② 00:00–02:00 น. 3,000 บาท เฉพาะวันที่ยังไม่แตะ Wall ไปหา Wall ที่ถือ GEX ≥ 10% · ทุกไม้แบ่งครึ่ง: ครึ่งขาย +100% ครึ่งออกตาม RSI 1m · ขายเมื่อถึง Wall
📓 บันทึกเทรด
ทบทวนผลและวินัยของแต่ละไม้ ตัวเลขสรุปคำนวณจากบันทึกที่มี
💡 บทเรียน
สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเทรดจริงและความรู้ที่อยากจำ แยกตามหมวด กดการ์ดเพื่ออ่านเต็ม
🧰 เครื่องมือ
หน้าอื่นในเว็บและที่บันทึกที่ใช้คู่กับการเทรด 0DTE
Options Visualizer
ลองขยับราคา SPY ดูว่ากำไรขาดทุนของสัญญาเปลี่ยนยังไง ก่อนกดซื้อจริง
InsiderFinance GEX ↗
เปิดเทียบ Call Wall / Put Wall กับแท็บ GEX ของเรา โดยเฉพาะช่วงใกล้หมดอายุที่สองโมเดลอาจต่างกัน
OptionCharts · SPY ↗
ดู IV rank (IV ตอนนี้สูงหรือต่ำเทียบกับ 1 ปี) และสัญญาค้างของวันหมดอายุอื่น ก่อนตัดสินว่าสัญญาแพงไปไหม
ปฏิทินเศรษฐกิจ Investing.com ↗
ดูค่าที่นักวิเคราะห์คาด (consensus) ของ CPI / จ้างงาน / FOMC ก่อนวันตัวเลขใหญ่ หน้าเรามีแค่ค่าครั้งก่อน